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期指合约持续近弱远强

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  • 来源:彩库宝典

  隔夜美股大跌、主权债务危机困扰、发改委澄清房产税传闻以及周一大幅上涨后的技术整固要求,在上述因素共同作用下,周二各期指合约低开低走,“近弱远强”的风格依然延续。

  盘中来看,现货市场收盘后,各期指合约跌幅有所扩大,收盘时IF1006、IF1007、IF1009、IF1012分别下跌3.28%、3.29%、3.15%和3.16%。主力合约1006成交量较昨日略有萎缩,为28.9万手,持仓量较周一小幅下降。由于期现价格走势同步性较强,各合约基差周二呈现窄幅波动态势,IF1006合约基差基本围绕-30点上下波动,各合约间价差重心继续小幅上移。

  现货市场方面,周二两市股指低开低走,大部分板块均出现下跌,权重板块全面回落令股指承压,金融、地产、煤炭和钢铁等位居跌幅前列,中国太保大跌5.06%,两市仅医药、教育传媒和黄金股出现小幅上涨,小盘股周二表现领先市场,中证500指数下跌0.72%,大幅跑赢市场。总体而言,股指盘中虽有反弹,但力度有限,在海外市场下跌以及周一大涨后,市场的回调实属正常。如海外市场无重大利空,周三股指上涨概率较大。

  尽管欧元区主权债务危机将长期困扰市场,且海外市场的动荡也在一定程度上增加了A股市场波动的不确定性,但是结合A股近期走势,我们认为,市场在前期大跌后,相关板块的估值已接近历史底部,而且这些板块的反复活跃也增强了市场人气,考虑到这些板块在沪深300指数的构成中占据较大比例,2500点成为沪综指中期底部的概率较大,后市若回调也不改市场阶段性底部确立的格局。基于上述判断,我们建议投资者可逢低做多,赚取反弹收益,实际上,“逢低买入,逢高卖出”将是更优的趋势投机策略。

  期现套利方面,由于6月红利率较高,IF1006合理价格一般应为贴水,后市的期现套利机会依然可期。对于已入场的投资者,待贴水价再次出现时平仓止盈;对未入场的投资者,若IF1006基差再次非理性地扩大到-50点以外,投资者应择机把握住这在市场成熟度不断上升过程中难得的套利机会,此外,投资者可在新上市合约IF1007基差突破-60点时进场套利。另外,由于各期指合约“近弱远强”风格持续,投资者可以进行“卖近买远”的跨期套利交易。长城伟业期货研究所

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